Stochastischer Oszillator Der stochastische Oszillator wird nach folgender Formel berechnet: C der letzte Schlusskurs L14 der Tiefstand der 14 vorherigen Handelssitzungen H14 der höchste Kurs, der während der gleichen 14-tägigen Periode K den aktuellen Marktkurs für das Währungspaar D 3 gehandelt wird Gleitender Durchschnitt von K Die allgemeine Theorie, die als Grundlage für diesen Indikator dient, besteht darin, dass die Preise in einem Markttrend nach oben schließen werden, in der Nähe des Hochs, und in einem Marktabwärtstrend sind die Kurse nahe am Tiefstand. Transaktionssignale werden erzeugt, wenn das K einen dreidimensionalen gleitenden Durchschnitt kreuzt, der als D. bezeichnet wird. Der stochastische Oszillator wurde in den späten 1950er Jahren von George Lane entwickelt. Wie von Lane entworfen, präsentiert der stochastische Oszillator die Position des Schlusskurses einer Aktie in Bezug auf die hohe und niedrige Bandbreite des Kurses einer Aktie über einen Zeitraum von typischerweise 14 Tage. Lane, im Laufe der zahlreichen Interviews, hat gesagt, dass der stochastische Oszillator nicht Preis oder Volumen oder etwas ähnliches folgt. Er gibt an, dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises folgt. Spur zeigt auch in Interviews, dass in der Regel die Momentum oder Geschwindigkeit des Preises einer Aktie, bevor der Preis ändert sich. Auf diese Weise kann der stochastische Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen, wenn der Indikator bullische oder bärische Divergenzen aufweist. Dieses Signal ist das erste und vermutlich das wichtigste Handelssignal Lane. Overbought vs Oversold Lane auch ausgedrückt, die wichtige Rolle, die der stochastische Oszillator bei der Identifizierung überkaufen und überverkauft Ebenen spielen kann, weil es Bereich gebunden ist. Dieser Bereich von 0 bis 100 bleibt konstant, egal wie schnell oder langsam eine Sicherheit voranschreitet oder abfällt. Unter Berücksichtigung der meisten herkömmlichen Einstellungen für den Oszillator wird 20 typischerweise als Überverkaufsschwelle betrachtet, und 80 wird als der überkaufte Schwellenwert betrachtet. Jedoch sind die Niveaus justierbar, um Sicherheitseigenschaften und analytische Notwendigkeiten zu passen. Lesungen über 80 zeigen an, dass ein Sicherheitssystem in der Nähe der Spitze seines Hoch-Tief-Bereichs unterhalb von 20 anzeigt, dass die Sicherheit in der Nähe des Bodens seines Hoch-Niedrigbereichs handelt. Stochastischer Oszillator Stochastischer Oszillator Einleitung Entwickelt von George C. Lane in den späten 1950er Jahren Ist der Stochastische Oszillator ein Impulsindikator, der die Position des Nahbereichs relativ zu dem Hoch-Niedrig-Bereich über eine festgelegte Anzahl von Perioden zeigt. Laut einem Interview mit Lane, der Stochastic-Oszillator doesn039t folgen Preis, es doesn039t folgen Volumen oder so ähnlich. Sie folgt der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises. In der Regel ändert der Impuls seine Richtung vor dem Preis. Als solche können bullische und bärische Divergenzen in dem stochastischen Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen. Dies war das erste und wichtigste Signal, das Lane identifizierte. Lane verwendete auch diesen Oszillator, um Stier und Bärenaufbauten zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr vorwegzunehmen. Weil der stochastische Oszillator Bereichsgebunden ist, ist er auch nützlich, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Berechnung Die Voreinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden, die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitrahmen sein können. Ein 14-Perioden-K würde das letzte Schließen, das höchste Hoch über den letzten 14 Perioden und das niedrigste Tief in den letzten 14 Perioden verwenden. D ist ein 3-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von K. Diese Linie wird neben K aufgetragen, um als Signal - oder Triggerleitung zu fungieren. Interpretation Der Stochastische Oszillator misst den Pegel des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über einen vorgegebenen Zeitraum. Es sei angenommen, daß das höchste Maximum gleich 110 ist, das niedrigste Tief gleich 100 und das Schließen gleich 108 ist. Der High-Low-Bereich ist 10, was der Nenner in der K-Formel ist. Der kleinste untere Wert ist gleich 8, der Zähler. 8 geteilt durch 10 gleich .80 oder 80. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass K K gleich 30 wäre, wenn das Schließen bei 103 (.30 x 100) war. Der stochastische Oszillator ist oberhalb von 50, wenn das Schließen in der oberen Hälfte des Bereichs liegt und unterhalb 50, wenn das Schließen in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Messwerte (unter 20) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines niedrigen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Hohe Messwerte (über 80) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines hohen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Das IBM Beispiel oben zeigt drei 14-Tage-Bereiche (gelbe Bereiche) mit dem Schlusskurs am Ende der Periode (rot gepunktete Linie). Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn das Schließen an der Spitze des Bereichs war. Der Stochastische Oszillator entspricht 15, wenn das Schließen nahe dem unteren Bereich des Bereichs war. Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs war. Schnell, Langsam oder Voll Es gibt drei Versionen des Stochastischen Oszillators auf SharpCharts. Der Fast Stochastic Oscillator basiert auf George Lane039s Originalformeln für K und D. K in der schnellen Version, die eher choppy erscheint. D ist die 3-tägige SMA von K. Tatsächlich verwendete Lane D, um Kauf - oder Verkaufssignale zu erzeugen, die auf zinsbullischen und bärischen Divergenzen basieren. Lane behauptet, dass eine D-Divergenz das einzige Signal ist, das Sie kaufen oder verkaufen wird. Da D im schnellen stochastischen Oszillator für Signale verwendet wird, wurde der Slow Stochastic Oszillator eingeführt, um diese Betonung wiederzugeben. Der Slow Stochastic Oszillator glättet K mit einer 3-tägigen SMA, die genau das ist, was D im Fast Stochastic Oszillator ist. Beachten Sie, dass K im langsamen stochastischen Oszillator D im schnellen stochastischen Oszillator entspricht (Grafik 2). Fast-Stochastic-Oszillator: Fast K 3-Periode SMA von Fast K Slow Stochastischer Oszillator: Langsame K Fast K Glatte mit 3-Periode SMA Slow D 3-Periode SMA von Slow K Der Full Stochastic Oszillator ist eine vollständig anpassbare Version von Der Slow Stochastic Oszillator. Benutzer können die Rückblickperiode, die Anzahl von Perioden, um K zu verlangsamen, und die Anzahl von Perioden für den D-gleitenden Durchschnitt einstellen. Die Standardparameter wurden in diesen Beispielen verwendet: Schnellstochastischer Oszillator (14,3), Langsam-Stochastischer Oszillator (14,3) und Voller Stochastischer Oszillator (14,3,3). Voller Stochastischer Oszillator: Voll K Schnell K geglättet mit X-Periode SMA Full D X-Periode SMA von Full K Overbought Oversold Als gebundener Oszillator. Der Stochastische Oszillator macht es leicht, überkaufte und überverkauft Ebenen zu identifizieren. Der Oszillator reicht von null bis hundert. Egal wie schnell eine Sicherheit voranschreitet oder abnimmt, der Stochastische Oszillator wird immer innerhalb dieses Bereichs schwanken. Traditionelle Einstellungen verwenden 80 als überkaufte Schwelle und 20 als überverkaufte Schwelle. Diese Ebenen können an analytische Bedürfnisse und Sicherheitsmerkmale angepasst werden. Messwerte über 80 für den 20-tägigen Stochastischen Oszillator würden darauf hindeuten, dass die zugrunde liegende Sicherheit am oberen Ende des 20-Tage-Hoch-Tief-Bereichs gehandelt wurde. Messwerte unter 20 treten auf, wenn ein Wertpapier am unteren Ende seines High-Low-Bereichs gehandelt wird. Vor dem Betrachten einiger Diagrammbeispiele ist es wichtig zu beachten, daß überkaufte Messwerte nicht notwendigerweise bearish sind. Wertpapiere können überkauft werden und während eines starken Aufwärtstrends überkauft bleiben. Closing Ebenen, die konsequent in der Nähe der Spitze des Bereichs zeigen anhaltenden Kaufdruck. In einer ähnlichen Vene, sind Oversold Lesungen nicht unbedingt bullish. Wertpapiere können auch überverkauft werden und bleiben in einem starken Abwärtstrend überverkauft. Closing Ebenen konsequent in der Nähe der Unterseite des Bereichs zeigen anhaltenden Verkaufsdruck. Es ist daher wichtig, den größeren Trend und den Handel in Richtung dieser Tendenz zu identifizieren. Suchen Sie gelegentlich überverkaufte Lesungen in einem Aufwärtstrend und ignorieren häufige überkaufte Lesungen. Ebenso suchen gelegentliche überkaufte Lesungen in einem starken Abwärtstrend und ignorieren häufige überverkaufte Lesungen. Abbildung 3 zeigt Yahoo (YHOO) mit dem Full Stochastic Oscillator (20,5,5). Eine längere Blickperiode (20 Tage versus 14) und längere Bewegungsdurchschnitte für Glättung (5 versus 3) erzeugen einen weniger empfindlichen Oszillator mit weniger Signalen. Yahoo handelte zwischen 14 und 18 von Juli 2009 bis April 2010. Solche Handelsbereiche sind für den Stochastischen Oszillator gut geeignet. Dips unter 20 warnen vor überverkauften Bedingungen, die einen Bounce vorhersehen konnten. Moves über 80 warnen vor überkauften Bedingungen, die einen Niedergang vorhersehen konnten. Beachten Sie, dass sich der Oszillator über 80 bewegen kann und über 80 bleibt (orangefarbene Markierungen). In ähnlicher Weise bewegte sich der Oszillator unter 20 und blieb manchmal unter 20. Der Indikator ist sowohl überkauft als auch stark, wenn er über 80 liegt. Eine nachfolgende Bewegung unter 80 wird benötigt, um irgendeine Art von Umkehrung oder Versagen am Widerstand zu signalisieren (rote gestrichelte Linien). Umgekehrt ist der Oszillator sowohl überverkauft als auch schwach, wenn er unter 20 liegt. Eine Bewegung über 20 wird benötigt, um einen tatsächlichen Aufschwung und einen erfolgreichen Unterstützungstest (grüne gestrichelte Linien) zu zeigen. Diagramm 4 zeigt Kronenburg (CCI) mit einem Ausbruch im Juli, um einen Aufwärtstrend zu beginnen. Der vollständige stochastische Oszillator (20,5,5) wurde verwendet, um überverkaufte Messwerte zu identifizieren. Overbought Lesungen wurden ignoriert, weil der größere Trend war. Handel in Richtung der größeren Trend verbessert die Chancen. Der Full Stochastic Oszillator bewegte sich Anfang September und Anfang November unter 20. Nachfolgende Rückgänge über 20 signalisierten einen Preisanstieg (grüne gepunktete Linie) und Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends. Diagramm 5 zeigt Autozone (AZO) mit einer Unterbrechung im Mai 2009, die einen Abwärtstrend begann. Mit einem Abwärtstrend wurde der volle stochastische Oszillator (10,3,3) verwendet, um überkaufte Messwerte zu identifizieren, um eine mögliche Umkehrung vorauszusehen. Oversold Lesungen wurden wegen des größeren Abwärtstrends ignoriert. Die kürzere Rückblickperiode (10 gegenüber 14) erhöht die Empfindlichkeit des Oszillators für mehr überkaufte Messwerte. Als Referenz wird auch der volle stochastische Oszillator (20,5,5) gezeigt. Beachten Sie, dass diese weniger sensible Version nicht überkauft wurde im August, September und Oktober. Manchmal ist es notwendig, die Empfindlichkeit zur Erzeugung von Signalen zu erhöhen. Bull Bear Divergences Divergenzen bilden, wenn ein neuer hoher oder niedriger Preis nicht durch den Stochastischen Oszillator bestätigt wird. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn der Preis ein niedrigeres Tief aufnimmt, aber der Stochastische Oszillator bildet ein höheres Tief. Dies zeigt weniger Abwärtsmomentum, das eine bullische Umkehrung vorhersehen könnte. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Preis ein höheres Hoch aufnimmt, aber der Stochastische Oszillator bildet eine niedrigere Höhe. Dies zeigt weniger Aufwärtsschwung, der eine bärische Umkehrung vorhersehen könnte. Sobald eine Divergenz greift, sollten Chartisten nach einer Bestätigung suchen, um eine tatsächliche Umkehrung zu signalisieren. Eine bärische Divergenz kann mit einem Support-Bruch auf dem Preisplan oder einem Stochastischen Oszillatorbruch unter 50, der Mittellinie, bestätigt werden. Eine bullische Divergenz kann mit einem Widerstandsbruch auf dem Preisplan oder einem Stochastischen Oszillatorbruch über 50 bestätigt werden. 50 ist ein wichtiges Niveau zu beobachten. Der Stochastische Oszillator bewegt sich zwischen null und hundert, was 50 die Mittellinie macht. Denken Sie daran, wie die 50-Yard-Linie im Fußball. Die Straftat hat eine höhere Trefferchance, wenn sie die 50-Yard-Linie überquert. Die Verteidigung hat eine Kante, solange sie verhindert, dass die Straftat die 50-Yard-Linie überquert. Ein Stochastischer Oszillator kreuzt über 50 Signale, dass die Preise in der oberen Hälfte ihres Hoch-Tief-Bereichs für die gegebene Rückblickperiode handeln. Dies deutet darauf hin, dass die Tasse halb voll ist. Umgekehrt, ein Kreuz unter 50 bedeutet, dass die Preise in der unteren Hälfte der angegebenen Rückblickperiode handeln. Dies deutet darauf hin, dass die Tasse halb leer ist. Diagramm 6 zeigt internationale Gaming-Technologie (IGT) mit einer zinsbullischen Divergenz im Februar-März 2010. Beachten Sie, wie die Aktie auf ein neues Tief bewegt, aber der Stochastische Oszillator bildete einen höheren Tiefstand. Es gibt drei Schritte zur Bestätigung dieser höheren niedrig. Die erste ist eine Signalleitung kreuzen und / oder bewegen sich über 20 zurück. Ein Signalleitungskreuz tritt auf, wenn K (schwarz) D (rot) kreuzt. Damit ist der früheste Einstieg möglich. Die zweite ist eine Bewegung über 50, die Preise in der oberen Hälfte des Stochastik-Bereichs setzt. Der dritte ist ein Widerstandsausbruch auf dem Preisplan. Beachten Sie, wie der Stochastische Oszillator über 50 im späten März und blieb über 50 bis Ende Mai. Abbildung 7 zeigt Kohls (KSS) mit einer bärischen Divergenz im April 2010. Die Aktien stiegen Anfang und Ende April auf höhere Höchststände, aber der Stochastische Oszillator erreichte Ende März den Höhepunkt und bildete niedrigere Werte. Die Signalleitungskreuze und - bewegungen unter 80 lieferten in diesem Fall keine guten Frühsignale, da sich KSS weiter bewegte. Der Stochastische Oszillator bewegte sich unter 50 für das zweite Signal und der Vorrat brach Unterstützung für das dritte Signal. Wie KSS zeigt, sind frühe Signale nicht immer sauber und einfach. Signallinie Kreuze, bewegt sich unter 80 und bewegt sich über 20 sind häufig und anfällig für whipsaw. Sogar nachdem KSS Unterstützung brach und der stochastische Oszillator unter 50 zog, prallte der Vorrat über 57 zurück und der stochastische Oszillator prallte über 50 zurück, bevor der Vorrat stark schrumpelte. Bull Bear Set-ups George Lane identifiziert eine andere Form der Divergenz, um Böden oder Spitzen zu prognostizieren. Ein Stieraufbau ist im Grunde das Gegenteil einer bullishen Divergenz. Die zugrundeliegende Sicherheit bildet eine niedrigere Höhe, aber der stochastische Oszillator bildet eine höhere Höhe. Obwohl die Aktie ihren früheren Höchststand nicht überschreiten konnte, zeigt das höhere Hoch im Stochastischen Oszillator eine stärkere Aufwärtsbewegung. Der nächste Rückgang wird dann zu einem handelbaren Boden führen. Abbildung 8 zeigt Network Appliance (NTAP) mit einem Bullenaufbau im Juni 2009. Die Aktie bildete einen niedrigeren Höchstwert, da der Stochastische Oszillator ein höheres High-Level-Niveau erzielte. Diese höhere Höhe zeigt die Kraft im oberen Moment. Denken Sie daran, dass dies ein Setup ist, kein Signal. Das Set-Up schätzt ein handelbares Tief in der nahen Zukunft ein. NTAP sank unter seinem Juni-Tief und der Stochastische Oszillator bewegte sich unter 20, um überverkauft zu werden. Händler könnten gehandelt haben, wenn der Stochastische Oszillator oberhalb seiner Signalleitung über 20 oder über 50 hinweg lief. Alternativ brach NTAP den Widerstand mit einer starken Bewegung ab. Ein Bärenaufbau tritt auf, wenn die Sicherheit ein höheres Tief bildet, aber der Stochastische Oszillator bildet einen niedrigeren Tiefstand. Obwohl der Lagerbestand über seinem früheren Tiefstand gehalten wird, zeigt der untere Tiefstand im stochastischen Oszillator eine zunehmende Abwärtsströmung. Der nächste Fortschritt wird voraussichtlich zu einem wichtigen Höhepunkt führen. Diagramm 9 zeigt Motorola (MOT) mit einem Bären-Set-up im November 2009. Die Aktie bildete ein höheres Tief in Ende November und Anfang Dezember, aber der Stochastische Oszillator bildete einen niedrigeren Tiefstand mit einer Bewegung unter 20. Dies zeigte starke Abwärtsbewegung . Der anschliessende Hüpfen dauerte nicht lange, als der Vorrat schnell erreichte. Beachten Sie, dass der Stochastische Oszillator es nicht zurück über 80 machte und unterhalb seiner Signalleitung Mitte Dezember sank. Schlussfolgerungen Während Momentum-Oszillatoren für Handelsbereiche am besten geeignet sind, können sie auch bei Wertpapieren verwendet werden, die einen Trend aufweisen, sofern der Trend ein Zickzack-Format annimmt. Pullbacks sind Teil von Aufwärtstrends, die Zickzack höher. Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die Zickzack niedriger. In dieser Hinsicht kann der Stochastische Oszillator genutzt werden, um Chancen im Einklang mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden, um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren. Sollte ein Sicherheits-Handel in der Nähe von Unterstützung mit einem überverkauft Stochastic-Oszillator, für eine Pause über 20 suchen, um einen Aufschwung und erfolgreichen Support-Test signalisieren. Umgekehrt, sollte eine Sicherheit Handel in der Nähe Widerstand mit einem überkauften stochastischen Oszillator, für eine Pause unter 80 suchen, um einen Abschwung und Widerstand Ausfall zu signalisieren. Die Einstellungen am Stochastischen Oszillator hängen von persönlichen Vorlieben, Handelsstil und Zeitrahmen ab. Eine kürzere Rückblickperiode erzeugt einen choppigen Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Messwerten. Eine längere Rückblickperiode liefert einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messwerten. Wie alle technischen Indikatoren ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Unterstützung / Widerstand und Ausbrüche können verwendet werden, um Signale zu bestätigen oder zu widerlegen, die durch den stochastischen Oszillator erzeugt werden. Verwenden von SharpCharts Wie oben erwähnt, gibt es drei Versionen des Stochastischen Oszillators, die als Indikator auf SharpCharts verfügbar sind. Die Standardeinstellungen sind wie folgt: Fast Stochastischer Oszillator (14,3), Langsamer Stochastischer Oszillator (14,3) und Voller Stochastischer Oszillator (14,3,3). Die Rückblickperiode (14) wird für die Basis-K-Berechnung verwendet. Denken Sie daran, dass K im schnellen stochastischen Oszillator ungeglättet ist und K im langsamen stochastischen Oszillator mit einem 3-tägigen SMA geglättet wird. Die 3 in der schnellen und langsamen stochastischen Oszillator-Einstellung (14,3) stellen die gleitende mittlere Periode für D ein. Die Chartisten, die maximale Flexibilität suchen, können einfach den Vollstochastischen Oszillator wählen, um die Rückkopplungsperiode, den Glättungsfaktor für K und den Pegel einzustellen Gleitender Durchschnitt für D. Der Indikator kann über, unter oder hinter dem tatsächlichen Preisplot platziert werden. Die Platzierung des Stochastischen Oszillators hinter dem Preis ermöglicht es Anwendern, leicht Anzeigeschwingungen mit Preisschwankungen zu vergleichen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Vorgeschlagene Scans Stochastischer Oszillator Oversold Upturn. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die über ihren 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln, um sich auf diejenigen in einem größeren Aufwärtstrend zu konzentrieren. Von diesen sucht der Suchvorgang nach Beständen mit einem Stochastischen Oszillator, der aus einem überverkauften Niveau (unter 20) auftauchte. Stochastischer Oszillator Overbought Abschwung. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln, um sich auf diejenigen in einem größeren Abwärtstrend zu konzentrieren. Von diesen sucht der Scan nach Beständen mit einem Stochastischen Oszillator, der nach einem überkauften Lesen (über 80) nach unten gekehrt ist. Weitere Studie Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet Impuls-Oszillatoren und ihre verschiedenen Anwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele für den Stochastischen Oszillator. Pring039s Buch zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren durch Abdecken von Divergenzen, Frequenzweichen und anderen Signalen. Es gibt zwei weitere Kapitel über spezifische Impulsindikatoren mit vielen Beispielen. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse Erläutert Martin Pring
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